Sie wurde 1590 als Grabstätte der Familie di Sangro errichtet. Raimondo di Sangro (1710-71), Fürst von Sansevero, verlieh dem Familienoratorium einen zweifelhaften Ruf. Es heisst, es sei dem Wissenschaftler und Alchimisten durch Hexerei gelungen, das Blut zweier junger Leute bei lebendigem Leibe zu versteinern. Die beiden Skelette, Opfer dieses unheiligen Experiments, sind in der Krypta ausgestellt.

Der Fürst, Mitglied bei Freimaurern und Rosenkreuzern, liess die Kapelle mit rätselhaften Symbolen verzieren und stattete sie mit Statuen aus, deren Herstellungsweise bis heute nicht geklärt wurde: „Disignano“ (Enttäuschung) von Francesco Queirolo, „Pudicizia“ (Schamhaftigkeit) von Antonio Corradini und „Cristo velato“ (Verhüllter Christus) von Giuseppe Sammartino. Gewöhnlicher Marmor wäre zu spröde, um die feine, durchschneidende Verschleierung daraus zu schaffen – Raimondo soll daher eigens einen Kunstmarmor erfunden haben, so lautet eine umstrittene Theorie.